PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FV tracks the Dorsey Wright Focus Five Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, FV returned 10.37%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FV charges 0.87%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности FV и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

FV

1 день
1.48%
1 месяц
11.69%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.45%

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.14%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%10.08%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between FV and MFUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.84

The correlation between FV and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FV и MFUS

Секторы
FV
MFUS

Технологии

29.0%
21.8%

Промышленность

27.8%
12.6%

Финансовые услуги

19.8%
12.6%

Здравоохранение

19.4%
13.5%

Энергетика

17.5%
7.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.3%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.3%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

FV
29.0%
MFUS
21.8%

Промышленность

FV
27.8%
MFUS
12.6%

Финансовые услуги

FV
19.8%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

FV
19.4%
MFUS
13.5%

Энергетика

FV
17.5%
MFUS
7.0%

Потребительский циклический сектор

FV
6.4%
MFUS
10.6%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
MFUS
5.3%

Недвижимость

FV
0.7%
MFUS
1.8%

Сырьевые материалы

FV

-

MFUS
2.8%

Потребительский защитный сектор

FV

-

MFUS
10.3%

Коммунальные услуги

FV

-

MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

FV vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.63

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.77

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.41

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

18.13

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.63

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FV и MFUS

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-35.21%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-6.39%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-15.39%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-18.22%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.00%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.55%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и MFUS

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.19%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

8.22%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

10.72%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

15.03%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

17.35%

+4.07%

Сравнение комиссий FV и MFUS

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и MFUS

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FV and MFUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FV has higher volatility (4.25%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 10.37% for FV. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.52% for FV.

FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: First Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор