PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с IGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. FV is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, FV returned 10.37%/yr vs 13.02%/yr for IGLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FV charges 0.87%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.

Доходность

Сравнение доходности FV и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.

FV

1 день
1.48%
1 месяц
11.69%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.45%

IGLD

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.33%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.53%
3 года*
23.01%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.14%7.23%14.73%11.34%-3.93%14.10%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		1.69%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between FV and IGLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

FV vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.06

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.47

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.40

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

3.82

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.06

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.94

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FV и IGLD

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-18.59%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-17.56%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-17.56%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-18.59%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.16%

+15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-5.24%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

6.43%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 4.25%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.12%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

21.01%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

23.24%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

15.17%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

15.00%

+6.42%

Сравнение комиссий FV и IGLD

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и IGLD

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IGLD в 17.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.92%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FV and IGLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (5.12%) compared to FV (4.25%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs IGLD's -18.59%.

On 5-year performance, IGLD leads with 13.02% vs 10.37% for FV. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FV has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 13.02% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.52% for FV.

FV is categorized as Large Cap Growth Equities, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.85% for IGLD.

FV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор