Сравнение FV с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FV и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FV и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FV и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.87% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 14.10% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FV
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 11.42%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и IGLD
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FV vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FV
IGLD
Сравнение FV c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FV | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.69 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.17 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.27 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 9.64 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.69 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.06 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между FV и IGLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и IGLD
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.64% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FV и IGLD
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -18.59% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -17.56% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -18.59% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -10.51% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.01% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.13% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 7.53%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 10.62% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 21.23% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 23.76% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 14.90% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 14.86% | +6.53% |