PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FV с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и GQG US Equity ETF (GQGU).

FV и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FV и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FV и GQGU

2026 (YTD)2025
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		-3.05%5.33%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

FV

1 день
0.85%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-1.12%
1 год
11.23%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.51%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с DALIFV с MAFIX
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BBUSGQGU с VUGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий FV и GQGU

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

FV vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.02

-0.52

Корреляция

Корреляция между FV и GQGU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и GQGU

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.63%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FV и GQGU

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

FVGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-6.65%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-3.24%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-2.21%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FV и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

9.66%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

9.66%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

9.66%

+11.72%