Сравнение FV с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Grizzle Growth ETF (DARP).

FV и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FV и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FV и DARP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	-3.87%	7.23%	14.73%	12.39%
DARP Grizzle Growth ETF	4.29%	40.19%	24.63%	6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

FV

1 день: 3.09%

1 месяц: -7.44%

С начала года: -3.87%

6 месяцев: -2.11%

1 год: 10.86%

3 года*: 10.66%

5 лет*: 6.53%

10 лет*: 11.42%

DARP

1 день: 3.09%

1 месяц: -6.88%

С начала года: 4.29%

6 месяцев: 13.93%

1 год: 64.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Название символа

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FV:

FV с FVC FV с SYLD FV с SPY FV с PTLC FV с VSMV FV с DALI FV с MAFIX

Часто сравнивают с DARP:

DARP с FSPSX DARP с SMH DARP с FNGU DARP с VONG DARP с BTCI DARP с FMAG DARP с VOO

Сравнение комиссий FV и DARP

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

DARP

Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

FV vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DARP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FV	DARP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.54	2.19	-1.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.89	2.73	-1.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.39	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	3.97	-3.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.96	16.42	-13.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FV	DARP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.54	2.19	-1.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	1.11	-0.62

Корреляция

Корреляция между FV и DARP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и DARP

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности DARP в 0.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.64%	0.63%	0.14%	0.47%	1.38%	0.11%	0.06%	0.56%	0.19%	0.67%	0.95%	0.14%
DARP Grizzle Growth ETF	0.42%	0.43%	1.93%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FV и DARP

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

	FV	DARP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.04%	-30.27%	-3.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.45%	-15.92%	+2.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.08%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.04%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.77%	-9.09%	-1.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.84%	-4.84%	-1.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.72%	3.85%	-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и DARP

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 7.53%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FV	DARP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.53%	9.51%	-1.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.49%	19.28%	-6.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.20%	29.51%	-9.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.77%	26.42%	-5.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.39%	26.42%	-5.03%

Сравнение FV с DARP

Доходность

Сравнение доходности FV и DARP

Сравнение доходности по годам FV и DARP

Доходность по периодам

FV

DARP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FV и DARP

Доходность на риск

FV vs. DARP — Ранг доходности на риск

FV

DARP

Сравнение FV c DARP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FV vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и DARP

Просадки

Сравнение просадок FV и DARP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FV и DARP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)