PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с XRMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while XRMI is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FUTY returned 14.03%/yr vs 6.45%/yr for XRMI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.04%.

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%

XRMI

1 день
-0.72%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.22%
1 год
8.85%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и XRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%1.12%6.54%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.04%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.68%

Correlation

The correlation between FUTY and XRMI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.29

The correlation between FUTY and XRMI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FUTY и XRMI

Секторы
FUTY
XRMI

Коммунальные услуги

99.2%
2.4%

Энергетика

0.5%
3.5%

Промышленность

0.2%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

FUTY
99.2%
XRMI
2.4%

Энергетика

FUTY
0.5%
XRMI
3.5%

Промышленность

FUTY
0.2%
XRMI
8.3%

Сырьевые материалы

FUTY

-

XRMI
1.8%

Коммуникационные услуги

FUTY

-

XRMI
11.2%

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

XRMI
10.2%

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

XRMI
4.9%

Финансовые услуги

FUTY

-

XRMI
11.8%

Здравоохранение

FUTY

-

XRMI
8.5%

Недвижимость

FUTY

-

XRMI
1.9%

Технологии

FUTY

-

XRMI
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI

Доходность на риск

FUTY vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.64

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.28

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.77

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

7.17

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.64

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FUTY и XRMI

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-15.31%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-5.02%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-8.34%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-0.90%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.93%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.24%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и XRMI

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.16%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

4.27%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

5.41%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

6.91%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

6.91%

+12.14%

Сравнение комиссий FUTY и XRMI

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и XRMI

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности XRMI в 12.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.71%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and XRMI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.49%) compared to XRMI (1.16%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs XRMI's -15.31%.

On 3-year performance, FUTY leads with 14.03% vs 6.45% for XRMI. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FUTY has performed better with a 14.03% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.71%, compared with 2.58% for FUTY.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while XRMI is Derivative Income. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.60% for XRMI.

XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор