PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с XLF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 9.07%/yr vs 13.33%/yr for XLF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.33% соответственно.

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.88%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
12.59%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.00%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
8.41%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between FUTY and XLF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.31

The correlation between FUTY and XLF shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FUTY и XLF

Секторы
FUTY
XLF

Коммунальные услуги

99.3%

-

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

FUTY
99.3%
XLF

-

Энергетика

FUTY
0.5%
XLF

-

Промышленность

FUTY
0.2%
XLF
0.2%

Сырьевые материалы

FUTY

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

FUTY

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

XLF

-

Финансовые услуги

FUTY

-

XLF
98.0%

Здравоохранение

FUTY

-

XLF

-

Недвижимость

FUTY

-

XLF

-

Технологии

FUTY

-

XLF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

FUTY vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.42

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.67

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.42

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

1.08

+1.80

FUTY vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и XLF

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-82.69%

+46.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-14.79%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-15.54%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-25.81%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-42.86%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-4.94%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-20.01%

+13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

5.76%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и XLF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.23%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.26%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

14.69%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

18.66%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

22.17%

-3.11%

Сравнение комиссий FUTY и XLF

И FUTY, и XLF имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и XLF

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности XLF в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and XLF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.63%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs 9.07% for FUTY. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY and XLF have the same expense ratio: 0.08% per year.

FUTY has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.49% for XLF.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while XLF is Financials Equities. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор