Сравнение FUTY с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
FUTY и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTY и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUTY имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции VHT немного впереди с 9.80%.
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и VHT
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VHT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUTY vs. VHT — Ранг доходности на риск
FUTY
VHT
Сравнение FUTY c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTY | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.43 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.71 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.53 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 1.25 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTY | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.43 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FUTY и VHT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и VHT
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и VHT
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTY | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -39.12% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.40% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -17.71% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -28.85% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -7.31% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -5.98% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.42% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и VHT
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 5.03% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTY | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.14% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.08% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 17.61% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 14.85% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 16.94% | +2.05% |