PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUTY с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUTYVHT
Дох-ть с нач. г.25.36%10.31%
Дох-ть за 1 год31.19%19.13%
Дох-ть за 3 года7.91%3.35%
Дох-ть за 5 лет7.58%10.61%
Дох-ть за 10 лет8.70%9.98%
Коэф-т Шарпа1.901.76
Коэф-т Сортино2.692.45
Коэф-т Омега1.331.32
Коэф-т Кальмара1.441.49
Коэф-т Мартина9.768.27
Индекс Язвы3.09%2.34%
Дневная вол-ть15.88%10.97%
Макс. просадка-36.44%-39.12%
Текущая просадка-5.29%-4.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FUTY и VHT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и VHT

С начала года, FUTY показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
5.20%
FUTY
VHT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и VHT

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VHT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VHT
Vanguard Health Care ETF
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUTY c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.76
VHT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHT, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHT, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.27

Сравнение коэффициента Шарпа FUTY и VHT

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
1.76
FUTY
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и VHT

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VHT в 1.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.79%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.41%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и VHT

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
-4.65%
FUTY
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и VHT

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
3.06%
FUTY
VHT