PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FUTY returned 9.07%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.07% против 3.33% соответственно.

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between FUTY and T is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.39

The correlation between FUTY and T shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

FUTY vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.59

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.72

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.59

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-1.22

+4.10

FUTY vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и T

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-64.15%

+27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-21.87%

+12.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-21.87%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-32.01%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-42.35%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-18.12%

+12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-15.72%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

10.64%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и T

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.63%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

8.21%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

17.80%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

22.13%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

24.01%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

23.73%

-4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и T

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and T have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to FUTY (5.63%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs T's -64.15%.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор