PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с ONEQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 9.20%/yr vs 19.11%/yr for ONEQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 9.20% против 19.11% соответственно.

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%

ONEQ

1 день
-4.14%
1 месяц
-0.36%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.73%
1 год
34.41%
3 года*
25.70%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		11.23%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between FUTY and ONEQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.26

The correlation between FUTY and ONEQ shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FUTY и ONEQ

Секторы
FUTY
ONEQ

Коммунальные услуги

99.2%
0.9%

Энергетика

0.5%
0.6%

Промышленность

0.2%
2.9%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

16.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

50.8%

Коммунальные услуги

FUTY
99.2%
ONEQ
0.9%

Энергетика

FUTY
0.5%
ONEQ
0.6%

Промышленность

FUTY
0.2%
ONEQ
2.9%

Сырьевые материалы

FUTY

-

ONEQ
1.0%

Коммуникационные услуги

FUTY

-

ONEQ
16.7%

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

ONEQ
13.3%

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

ONEQ
5.2%

Финансовые услуги

FUTY

-

ONEQ
3.1%

Здравоохранение

FUTY

-

ONEQ
5.1%

Недвижимость

FUTY

-

ONEQ
0.6%

Технологии

FUTY

-

ONEQ
50.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

FUTY vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.09

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.72

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.74

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

10.77

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.09

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FUTY и ONEQ

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-55.09%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.64%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-24.09%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-35.23%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-35.23%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-5.06%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.95%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.20%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и ONEQ

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.80%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.72%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

16.60%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

22.21%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

21.75%

-2.70%

Сравнение комиссий FUTY и ONEQ

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и ONEQ

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ONEQ в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.70%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and ONEQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (5.80%) compared to FUTY (5.49%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs ONEQ's -55.09%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.11% vs 9.20% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.11% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.70% for ONEQ.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор