PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с ITOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 9.07%/yr vs 14.99%/yr for ITOT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 9.07% против 14.99% соответственно.

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between FUTY and ITOT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.39

The correlation between FUTY and ITOT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FUTY и ITOT

Секторы
FUTY
ITOT

Коммунальные услуги

99.2%
2.3%

Энергетика

0.5%
3.7%

Промышленность

0.2%
9.5%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

9.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.8%

Коммунальные услуги

FUTY
99.2%
ITOT
2.3%

Энергетика

FUTY
0.5%
ITOT
3.7%

Промышленность

FUTY
0.2%
ITOT
9.5%

Сырьевые материалы

FUTY

-

ITOT
2.1%

Коммуникационные услуги

FUTY

-

ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

ITOT
10.1%

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

ITOT
4.7%

Финансовые услуги

FUTY

-

ITOT
12.1%

Здравоохранение

FUTY

-

ITOT
9.0%

Недвижимость

FUTY

-

ITOT
2.4%

Технологии

FUTY

-

ITOT
33.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

FUTY vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.96

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.66

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.80

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

12.50

-9.62

FUTY vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и ITOT

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-55.20%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.90%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-19.44%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-25.36%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-35.00%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-2.12%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.96%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.99%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и ITOT

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.57%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

9.85%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

12.69%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.43%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.29%

+0.77%

Сравнение комиссий FUTY и ITOT

FUTY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и ITOT

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ITOT в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and ITOT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.63%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.99% vs 9.07% for FUTY. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.99% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for FUTY.

FUTY has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.99% for ITOT.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор