PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUTY с GII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUTY и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTY и GII


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
8.19%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
9.36%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции GII по среднегодовой доходности: 9.67% против 8.99% соответственно.


FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%

GII

1 день
0.37%
1 месяц
-2.67%
С начала года
9.36%
6 месяцев
11.39%
1 год
26.55%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.42%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Utilities Index ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий FUTY и GII

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GII в 0.40%.


Доходность на риск

FUTY vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GII
Ранг доходности на риск GII: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUTYGIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.02

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.66

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.09

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

15.56

-10.32

FUTY vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа GII равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUTYGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.02

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между FUTY и GII составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и GII

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности GII в 2.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.90%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и GII

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и GII.


Загрузка...

Показатели просадок


FUTYGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-50.98%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.78%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-20.67%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-42.84%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-3.11%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-11.59%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.74%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и GII

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUTYGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.16%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

7.59%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

13.21%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

13.97%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

17.14%

+1.85%