PortfoliosLab logo
Сравнение GII с NFRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GII и NFRA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GII и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.90%
96.04%
GII
NFRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GII:

1.54

NFRA:

1.04

Коэф-т Сортино

GII:

2.07

NFRA:

1.50

Коэф-т Омега

GII:

1.30

NFRA:

1.21

Коэф-т Кальмара

GII:

2.58

NFRA:

1.47

Коэф-т Мартина

GII:

9.56

NFRA:

4.05

Индекс Язвы

GII:

2.37%

NFRA:

3.34%

Дневная вол-ть

GII:

14.77%

NFRA:

12.96%

Макс. просадка

GII:

-50.98%

NFRA:

-32.49%

Текущая просадка

GII:

-0.06%

NFRA:

-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции GII превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.08% соответственно.


GII

С начала года

8.08%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

5.73%

1 год

22.32%

5 лет

12.90%

10 лет

6.13%

NFRA

С начала года

7.55%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

2.24%

1 год

14.59%

5 лет

7.60%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GII и NFRA

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.


График комиссии NFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFRA: 0.47%
График комиссии GII с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GII: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GII и NFRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг риск-скорректированной доходности GII, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GII, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

NFRA
Ранг риск-скорректированной доходности NFRA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFRA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GII c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GII, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GII: 1.54
NFRA: 1.04
Коэффициент Сортино GII, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GII: 2.07
NFRA: 1.50
Коэффициент Омега GII, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GII: 1.30
NFRA: 1.21
Коэффициент Кальмара GII, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GII: 2.58
NFRA: 1.47
Коэффициент Мартина GII, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GII: 9.56
NFRA: 4.05

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа NFRA равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.04
GII
NFRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и NFRA

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности NFRA в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.99%3.23%5.94%3.07%3.88%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%3.12%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
3.12%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%3.01%

Просадки

Сравнение просадок GII и NFRA

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и NFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-0.73%
GII
NFRA

Волатильность

Сравнение волатильности GII и NFRA

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что GII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
8.26%
GII
NFRA