PortfoliosLab logo
Сравнение GII с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GII и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GII и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.36%
304.63%
GII
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GII:

1.54

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

GII:

2.07

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

GII:

1.30

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

GII:

2.58

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

GII:

9.56

XLU:

5.26

Индекс Язвы

GII:

2.37%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

GII:

14.77%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

GII:

-50.98%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

GII:

-0.06%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 6.13% против 9.41% соответственно.


GII

С начала года

8.08%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

5.73%

1 год

22.32%

5 лет

12.90%

10 лет

6.13%

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-1.20%

1 год

21.77%

5 лет

9.15%

10 лет

9.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GII и XLU

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.


График комиссии GII с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GII: 0.40%
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLU: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GII и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг риск-скорректированной доходности GII, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GII, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GII c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GII, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GII: 1.54
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино GII, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GII: 2.07
XLU: 1.72
Коэффициент Омега GII, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GII: 1.30
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара GII, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GII: 2.58
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина GII, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GII: 9.56
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.24
GII
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и XLU

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.99%3.23%5.94%3.07%3.88%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%3.12%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок GII и XLU

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, примерно равная максимальной просадке XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-4.24%
GII
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности GII и XLU

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 9.13% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
8.75%
GII
XLU