PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GII с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с XLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.00%/yr vs 8.98%/yr for XLU. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GII charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности GII и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.00% против 8.98% соответственно.

GII

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
3.31%
С начала года
8.94%
1 год
13.38%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.66%
10 лет*
8.00%
Всё время*
5.49%

XLU

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.65%
1 год
3.90%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.52%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GII

SPDR S&P Global Infrastructure ETF
$3.07M$4.24M$4.13M

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$937.69M$849.56M$919.11M

Сравнение доходности по годам GII и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.94%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between GII and XLU is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2007 г.

0.66

The correlation between GII and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GII и XLU

Секторы
GII
XLU

Коммунальные услуги

27.3%
100.0%

Промышленность

22.9%

-

Энергетика

21.6%

-

Финансовые услуги

4.7%

-

Технологии

4.4%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

GII
27.3%
XLU
100.0%

Промышленность

GII
22.9%
XLU

-

Энергетика

GII
21.6%
XLU

-

Финансовые услуги

GII
4.7%
XLU

-

Технологии

GII
4.4%
XLU

-

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
XLU

-

Недвижимость

GII
0.1%
XLU

-

Сырьевые материалы

GII

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

GII

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

GII

-

XLU

-

Здравоохранение

GII

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с BNGII с SPY
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

GII vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GII c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIIXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.26

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.46

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.43

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

0.87

+5.15

GII vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GII и XLU

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-51.98%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-9.18%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-13.15%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-25.26%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-36.07%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-7.30%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-10.19%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.48%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и XLU

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 2.35%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.82%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.89%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

14.93%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.34%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

19.30%

-2.27%

Сравнение комиссий GII и XLU

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и XLU

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности XLU в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.69%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.74%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

GII and XLU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (3.82%) compared to GII (2.35%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 8.98% vs 8.00% for GII. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 8.98% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

XLU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.69% for GII.

GII is categorized as Infrastructure Equities, while XLU is Utilities Equities. GII tracks S&P Global Infrastructure, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: State Street and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.08% for XLU.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор