Сравнение GII с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
GII и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GII или XLU.
Основные характеристики
| GII | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.99% | 27.94% |
| Дох-ть за 1 год | 29.73% | 36.31% |
| Дох-ть за 3 года | 7.55% | 9.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.34% | 8.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.60% | 9.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 13.59 | 10.72 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 16.06% |
| Макс. просадка | -50.97% | -52.27% |
| Текущая просадка | -2.08% | -3.69% |
Корреляция
Корреляция между GII и XLU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GII и XLU
С начала года, GII показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.60% против 9.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и XLU
GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GII c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и XLU
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности XLU в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 3.35% | 3.70% | 3.07% | 3.88% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% | 3.12% | 4.12% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок GII и XLU
Максимальная просадка GII за все время составила -50.97%, примерно равная максимальной просадке XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GII и XLU
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.59%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.