PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GII с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GII и XLU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GII и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.72%
285.59%
GII
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GII:

0.94

XLU:

1.08

Коэф-т Сортино

GII:

1.25

XLU:

1.49

Коэф-т Омега

GII:

1.18

XLU:

1.20

Коэф-т Кальмара

GII:

1.75

XLU:

1.20

Коэф-т Мартина

GII:

5.61

XLU:

4.70

Индекс Язвы

GII:

2.28%

XLU:

3.83%

Дневная вол-ть

GII:

13.64%

XLU:

16.60%

Макс. просадка

GII:

-50.98%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

GII:

-6.16%

XLU:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.49% против 8.85% соответственно.


GII

С начала года

-0.34%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-3.37%

1 год

13.15%

5 лет

12.83%

10 лет

5.49%

XLU

С начала года

-0.83%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-6.92%

1 год

17.88%

5 лет

9.65%

10 лет

8.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GII и XLU

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.


GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
График комиссии GII с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GII: 0.40%
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLU: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GII и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг риск-скорректированной доходности GII, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GII, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GII c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GII, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
GII: 0.94
XLU: 1.08
Коэффициент Сортино GII, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
GII: 1.25
XLU: 1.49
Коэффициент Омега GII, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GII: 1.18
XLU: 1.20
Коэффициент Кальмара GII, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
GII: 1.75
XLU: 1.20
Коэффициент Мартина GII, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
GII: 5.61
XLU: 4.70

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94
1.08
GII
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и XLU

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности XLU в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
3.24%3.23%5.94%3.07%3.88%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%3.12%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.06%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок GII и XLU

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, примерно равная максимальной просадке XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.16%
-8.74%
GII
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности GII и XLU

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 7.14% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.14%
7.17%
GII
XLU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab