PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GII с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GII и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GII и IGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
9.36%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GII показывает доходность 9.36%, а IGF немного выше – 9.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GII имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции IGF немного отстают с 8.84%.


GII

1 день
0.37%
1 месяц
-2.67%
С начала года
9.36%
6 месяцев
11.39%
1 год
26.55%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.42%
10 лет*
8.99%

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Infrastructure ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий GII и IGF

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

GII vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг доходности на риск GII: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIIIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.09

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.76

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.10

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

15.49

+0.07

GII vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIIIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Корреляция

Корреляция между GII и IGF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и IGF

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности IGF в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.90%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок GII и IGF

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


GIIIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-58.33%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.74%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-20.83%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-42.11%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-3.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-11.95%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.75%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и IGF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIIIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.90%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.33%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

12.73%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.89%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.80%

+0.34%