PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GII с IGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GII и IGF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности GII и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.93%
8.37%
GII
IGF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GII:

1.33

IGF:

1.34

Коэф-т Сортино

GII:

1.83

IGF:

1.86

Коэф-т Омега

GII:

1.23

IGF:

1.24

Коэф-т Кальмара

GII:

1.99

IGF:

1.58

Коэф-т Мартина

GII:

6.69

IGF:

6.55

Индекс Язвы

GII:

2.37%

IGF:

2.41%

Дневная вол-ть

GII:

11.90%

IGF:

11.75%

Макс. просадка

GII:

-50.98%

IGF:

-58.33%

Текущая просадка

GII:

-5.35%

IGF:

-5.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GII показывает доходность 13.70%, а IGF немного выше – 13.96%. За последние 10 лет акции GII превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 5.59% против 5.09% соответственно.


GII

С начала года

13.70%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

9.23%

1 год

14.41%

5 лет

5.32%

10 лет

5.59%

IGF

С начала года

13.96%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

9.47%

1 год

14.56%

5 лет

4.48%

10 лет

5.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GII и IGF

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IGF в 0.46%.


IGF
iShares Global Infrastructure ETF
График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии GII с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GII c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GII, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.331.34
Коэффициент Сортино GII, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.831.86
Коэффициент Омега GII, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.24
Коэффициент Кальмара GII, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.991.58
Коэффициент Мартина GII, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.696.55
GII
IGF

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.33
1.34
GII
IGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и IGF

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что сопоставимо с доходностью IGF в 3.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
3.24%5.94%3.07%3.88%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%3.12%4.12%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
3.24%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.99%3.24%3.00%3.45%

Просадки

Сравнение просадок GII и IGF

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и IGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.35%
-5.35%
GII
IGF

Волатильность

Сравнение волатильности GII и IGF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 4.38% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.38%
4.22%
GII
IGF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab