PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с IGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.22%/yr vs 8.29%/yr for IGF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GII charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности GII и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GII показывает доходность 7.74%, а IGF немного выше – 8.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GII имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции IGF немного впереди с 8.29%.

GII

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.07%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.63%
1 год
14.97%
3 года*
15.77%
5 лет*
10.11%
10 лет*
8.22%

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		7.74%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.05%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between GII and IGF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.87

The correlation between GII and IGF shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GII и IGF

Секторы
GII
IGF

Промышленность

27.1%
38.8%

Коммунальные услуги

26.5%
41.1%

Энергетика

21.5%
20.1%

Финансовые услуги

4.5%

-

Технологии

2.5%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.1%
IGF
38.8%

Коммунальные услуги

GII
26.5%
IGF
41.1%

Энергетика

GII
21.5%
IGF
20.1%

Финансовые услуги

GII
4.5%
IGF

-

Технологии

GII
2.5%
IGF

-

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
IGF

-

Недвижимость

GII
0.1%
IGF
0.1%

Сырьевые материалы

GII

-

IGF

-

Потребительский циклический сектор

GII

-

IGF

-

Потребительский защитный сектор

GII

-

IGF

-

Здравоохранение

GII

-

IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BNGII с SPY
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLUIGF с VOO

Доходность на риск

GII vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.47

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.10

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.62

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

8.05

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.24

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GII и IGF

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-58.33%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-5.87%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-14.28%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-20.83%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-42.11%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.43%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-11.87%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и IGF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 3.85% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.68%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

8.59%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

10.49%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

13.99%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.83%

+0.31%

Сравнение комиссий GII и IGF

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и IGF

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности IGF в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.72%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GII and IGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GII has higher volatility (3.85%) compared to IGF (3.68%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, IGF leads with 8.29% vs 8.22% for GII. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGF has performed better with a 8.29% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

IGF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.72% for GII.

GII is categorized as Utilities Equities, while IGF is Industrials Equities. GII tracks S&P Global Infrastructure, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.39% for IGF.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор