PortfoliosLab logo
Сравнение GII с IFRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GII и IFRA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GII и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.27%
102.91%
GII
IFRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GII:

1.54

IFRA:

0.45

Коэф-т Сортино

GII:

2.07

IFRA:

0.78

Коэф-т Омега

GII:

1.30

IFRA:

1.10

Коэф-т Кальмара

GII:

2.58

IFRA:

0.42

Коэф-т Мартина

GII:

9.56

IFRA:

1.21

Индекс Язвы

GII:

2.37%

IFRA:

6.89%

Дневная вол-ть

GII:

14.77%

IFRA:

18.73%

Макс. просадка

GII:

-50.98%

IFRA:

-41.06%

Текущая просадка

GII:

-0.06%

IFRA:

-12.12%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью -2.29%.


GII

С начала года

8.08%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

5.73%

1 год

22.32%

5 лет

13.18%

10 лет

6.01%

IFRA

С начала года

-2.29%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-3.19%

1 год

7.86%

5 лет

17.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GII и IFRA

И GII, и IFRA имеют комиссию равную 0.40%.


График комиссии GII с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GII: 0.40%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IFRA: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GII и IFRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг риск-скорректированной доходности GII, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GII, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GII c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GII, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GII: 1.54
IFRA: 0.45
Коэффициент Сортино GII, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GII: 2.07
IFRA: 0.78
Коэффициент Омега GII, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GII: 1.30
IFRA: 1.10
Коэффициент Кальмара GII, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GII: 2.58
IFRA: 0.42
Коэффициент Мартина GII, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GII: 9.56
IFRA: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа IFRA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.45
GII
IFRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и IFRA

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IFRA в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.99%3.23%5.94%3.07%3.88%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%3.12%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
2.03%1.75%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GII и IFRA

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и IFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-12.12%
GII
IFRA

Волатильность

Сравнение волатильности GII и IFRA

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 9.13%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
10.59%
GII
IFRA