PortfoliosLab logo
Сравнение GII с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GII и PAVE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GII и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.26%
170.41%
GII
PAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GII:

1.54

PAVE:

0.03

Коэф-т Сортино

GII:

2.07

PAVE:

0.22

Коэф-т Омега

GII:

1.30

PAVE:

1.03

Коэф-т Кальмара

GII:

2.58

PAVE:

0.03

Коэф-т Мартина

GII:

9.56

PAVE:

0.08

Индекс Язвы

GII:

2.37%

PAVE:

8.95%

Дневная вол-ть

GII:

14.77%

PAVE:

24.67%

Макс. просадка

GII:

-50.98%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

GII:

-0.06%

PAVE:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью -6.09%.


GII

С начала года

8.08%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

5.73%

1 год

22.32%

5 лет

12.90%

10 лет

6.13%

PAVE

С начала года

-6.09%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-7.60%

1 год

0.08%

5 лет

23.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GII и PAVE

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.


График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%
График комиссии GII с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GII: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GII и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг риск-скорректированной доходности GII, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GII, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GII c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GII, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GII: 1.54
PAVE: 0.03
Коэффициент Сортино GII, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GII: 2.07
PAVE: 0.22
Коэффициент Омега GII, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GII: 1.30
PAVE: 1.03
Коэффициент Кальмара GII, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GII: 2.58
PAVE: 0.03
Коэффициент Мартина GII, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GII: 9.56
PAVE: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.03
GII
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и PAVE

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности PAVE в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.99%3.23%5.94%3.07%3.88%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%3.12%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.58%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GII и PAVE

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-17.13%
GII
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности GII и PAVE

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 9.13%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
14.69%
GII
PAVE