PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GII с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GII с PAVE

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

GII и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GII или PAVE.

Корреляция

Корреляция между GII и PAVE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GII и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GII:

1.33

PAVE:

0.23

Коэф-т Сортино

GII:

1.73

PAVE:

0.51

Коэф-т Омега

GII:

1.24

PAVE:

1.06

Коэф-т Кальмара

GII:

2.13

PAVE:

0.21

Коэф-т Мартина

GII:

7.84

PAVE:

0.58

Индекс Язвы

GII:

2.38%

PAVE:

9.48%

Дневная вол-ть

GII:

14.91%

PAVE:

24.93%

Макс. просадка

GII:

-50.98%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

GII:

-1.49%

PAVE:

-10.10%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 1.88%.

GII

С начала года

11.54%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

6.93%

1 год

19.62%

3 года

9.07%

5 лет

13.59%

10 лет

6.44%

PAVE

С начала года

1.88%

1 месяц

13.64%

6 месяцев

-7.81%

1 год

5.75%

3 года

19.08%

5 лет

25.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Сравнение комиссий GII и PAVE

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GII и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг риск-скорректированной доходности GII, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GII, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GII c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и PAVE

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности PAVE в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.89%3.23%5.94%3.07%3.88%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%3.12%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.53%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GII и PAVE

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GII и PAVE

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.68%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...