PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Utilities Equities funds - GII tracks the S&P Global Infrastructure while PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GII returned 10.11%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности GII и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

GII

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.07%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.63%
1 год
14.97%
3 года*
15.77%
5 лет*
10.11%
10 лет*
8.22%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		7.74%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%14.96%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between GII and PAVE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.60

The correlation between GII and PAVE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GII и PAVE

Секторы
GII
PAVE

Промышленность

27.1%
74.8%

Коммунальные услуги

26.5%
3.2%

Энергетика

21.5%
0.2%

Финансовые услуги

4.5%

-

Технологии

2.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

20.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.1%
PAVE
74.8%

Коммунальные услуги

GII
26.5%
PAVE
3.2%

Энергетика

GII
21.5%
PAVE
0.2%

Финансовые услуги

GII
4.5%
PAVE

-

Технологии

GII
2.5%
PAVE
1.1%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
PAVE

-

Недвижимость

GII
0.1%
PAVE

-

Сырьевые материалы

GII

-

PAVE
20.3%

Потребительский циклический сектор

GII

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

GII

-

PAVE
0.3%

Здравоохранение

GII

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BNGII с SPY
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с NFRA

Доходность на риск

GII vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.99

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.82

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.13

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

11.50

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.99

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.40

Просадки

Сравнение просадок GII и PAVE

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-44.08%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-11.91%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-26.23%

+11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-26.23%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-1.82%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-6.24%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.24%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и PAVE

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.85%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.42%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

15.17%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

18.84%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

21.60%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

24.38%

-7.24%

Сравнение комиссий GII и PAVE

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и PAVE

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.72%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GII and PAVE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to GII (3.85%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs 10.11% for GII. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

GII has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.77% for PAVE.

GII tracks S&P Global Infrastructure, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор