PortfoliosLab logo
Сравнение GII с TOLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GII и TOLZ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GII и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.14%
91.78%
GII
TOLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GII:

1.54

TOLZ:

1.63

Коэф-т Сортино

GII:

2.07

TOLZ:

2.19

Коэф-т Омега

GII:

1.30

TOLZ:

1.32

Коэф-т Кальмара

GII:

2.58

TOLZ:

2.67

Коэф-т Мартина

GII:

9.56

TOLZ:

7.85

Индекс Язвы

GII:

2.37%

TOLZ:

3.00%

Дневная вол-ть

GII:

14.77%

TOLZ:

14.48%

Макс. просадка

GII:

-50.98%

TOLZ:

-39.33%

Текущая просадка

GII:

-0.06%

TOLZ:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции GII превзошли акции TOLZ по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.33% соответственно.


GII

С начала года

8.08%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

5.73%

1 год

22.32%

5 лет

12.90%

10 лет

6.13%

TOLZ

С начала года

9.49%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

7.84%

1 год

23.91%

5 лет

10.24%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GII и TOLZ

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.


График комиссии TOLZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOLZ: 0.46%
График комиссии GII с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GII: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GII и TOLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг риск-скорректированной доходности GII, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GII, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

TOLZ
Ранг риск-скорректированной доходности TOLZ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GII c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GII, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GII: 1.54
TOLZ: 1.63
Коэффициент Сортино GII, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GII: 2.07
TOLZ: 2.19
Коэффициент Омега GII, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GII: 1.30
TOLZ: 1.32
Коэффициент Кальмара GII, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GII: 2.58
TOLZ: 2.67
Коэффициент Мартина GII, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GII: 9.56
TOLZ: 7.85

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.63
GII
TOLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и TOLZ

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности TOLZ в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.99%3.23%5.94%3.07%3.88%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%3.12%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
3.28%3.53%3.34%3.00%3.28%3.17%2.96%3.63%3.30%2.96%4.52%2.03%

Просадки

Сравнение просадок GII и TOLZ

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и TOLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-0.28%
GII
TOLZ

Волатильность

Сравнение волатильности GII и TOLZ

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) имеют волатильность 9.13% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
8.95%
GII
TOLZ