PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GII с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с TOLZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds - GII tracks the S&P Global Infrastructure while TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.00%/yr vs 7.29%/yr for TOLZ. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. GII charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности GII и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции GII превзошли акции TOLZ по среднегодовой доходности: 8.00% против 7.29% соответственно.

GII

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
3.31%
С начала года
8.94%
1 год
13.38%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.66%
10 лет*
8.00%
Всё время*
5.49%

TOLZ

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
4.45%
С начала года
10.69%
1 год
13.52%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.38%
10 лет*
7.29%
Всё время*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GII

SPDR S&P Global Infrastructure ETF
$3.07M$4.24M$4.13M

TOLZ

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
$771.29K$1.51M$1.37M

Сравнение доходности по годам GII и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.94%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		10.69%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%

Correlation

The correlation between GII and TOLZ is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г.

0.85

The correlation between GII and TOLZ shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GII и TOLZ

Секторы
GII
TOLZ

Коммунальные услуги

27.3%
24.2%

Промышленность

22.9%
4.8%

Энергетика

21.6%
36.4%

Финансовые услуги

4.7%
2.0%

Технологии

4.4%
0.7%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%
6.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

GII
27.3%
TOLZ
24.2%

Промышленность

GII
22.9%
TOLZ
4.8%

Энергетика

GII
21.6%
TOLZ
36.4%

Финансовые услуги

GII
4.7%
TOLZ
2.0%

Технологии

GII
4.4%
TOLZ
0.7%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
TOLZ

-

Недвижимость

GII
0.1%
TOLZ
6.9%

Сырьевые материалы

GII

-

TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

GII

-

TOLZ
0.8%

Потребительский защитный сектор

GII

-

TOLZ
4.1%

Здравоохранение

GII

-

TOLZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с XLUGII с BNGII с SPY
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BTALTOLZ с GRIDTOLZ с BPTOLZ с BNTOLZ с VOO

Доходность на риск

GII vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GII c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIITOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.27

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.85

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.62

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

7.17

-1.15

GII vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GII и TOLZ

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIITOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-39.33%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-5.18%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-9.26%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-21.85%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-39.33%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-3.66%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-6.57%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.89%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и TOLZ

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 2.35%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIITOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.01%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.72%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

10.71%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.04%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.24%

+0.79%

Сравнение комиссий GII и TOLZ

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и TOLZ

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности TOLZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.69%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.01%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

GII and TOLZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.01%) compared to GII (2.35%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs TOLZ's -39.33%.

On 10-year performance, GII leads with 8.00% vs 7.29% for TOLZ. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GII has performed better with a 8.00% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.69% for GII.

GII tracks S&P Global Infrastructure, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.46% for TOLZ.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор