Сравнение GII с TOLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ).
GII и TOLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GII или TOLZ.
Основные характеристики
| GII | TOLZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.99% | 14.41% |
| Дох-ть за 1 год | 29.73% | 25.63% |
| Дох-ть за 3 года | 7.55% | 5.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.34% | 6.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.60% | 4.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 13.59 | 11.17 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 11.56% |
| Макс. просадка | -50.97% | -39.33% |
| Текущая просадка | -2.08% | -1.19% |
Корреляция
Корреляция между GII и TOLZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GII и TOLZ
С начала года, GII показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 14.41%. За последние 10 лет акции GII превзошли акции TOLZ по среднегодовой доходности: 5.60% против 4.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и TOLZ
GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GII c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и TOLZ
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности TOLZ в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 3.35% | 3.70% | 3.07% | 3.88% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% | 3.12% | 4.12% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.42% | 3.34% | 3.00% | 3.28% | 3.17% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.96% | 4.52% | 2.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GII и TOLZ
Максимальная просадка GII за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и TOLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GII и TOLZ
SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что GII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.