Сравнение FUTY с GABUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Gabelli Utilities Fund (GABUX).
FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTY и GABUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTY и GABUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
GABUX Gabelli Utilities Fund | 8.69% | 16.86% | 14.38% | -6.59% | -5.40% | 17.44% | -3.45% | 18.37% | -2.83% | 8.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUTY показывает доходность 8.91%, а GABUX немного ниже – 8.69%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции GABUX по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.64% соответственно.
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
GABUX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и GABUX
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.
Доходность на риск
FUTY vs. GABUX — Ранг доходности на риск
FUTY
GABUX
Сравнение FUTY c GABUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTY | GABUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.61 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.05 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.76 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTY | GABUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FUTY и GABUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и GABUX
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GABUX в 15.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
GABUX Gabelli Utilities Fund | 15.71% | 18.27% | 22.50% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 9.31% | 9.50% | 8.45% | 9.49% | 9.66% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и GABUX
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и GABUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTY | GABUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -48.88% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.02% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -23.98% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -33.64% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -3.76% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -12.20% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.01% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и GABUX
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Gabelli Utilities Fund (GABUX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTY | GABUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 3.83% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 7.34% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 13.54% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.62% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 16.24% | +2.75% |