Сравнение FUTY с FETH
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, FUTY returned 13.18% vs -37.87% for FETH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -46.99%.
FUTY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.20%
FETH
- 1 день
- -11.28%
- 1 месяц
- -32.96%
- С начала года
- -46.99%
- 6 месяцев
- -47.96%
- 1 год
- -37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTY и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 4.60% | 16.40% | 8.72% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -46.99% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FUTY and FETH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTY vs. FETH — Ранг доходности на риск
FUTY
FETH
Сравнение FUTY c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTY | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.56 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -0.99 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTY | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.55 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.48 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и FETH
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTY | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -67.57% | +31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -67.57% | +58.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -67.57% | +61.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -32.87% | +26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 38.26% | -34.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и FETH
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTY | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 14.39% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 46.38% | -34.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 69.32% | -55.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 72.59% | -55.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 72.59% | -53.54% |
Сравнение комиссий FUTY и FETH
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и FETH
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.58% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FUTY and FETH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.39%) compared to FUTY (5.49%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FUTY leads with 13.18% vs -37.87% for FETH. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FUTY has performed better with a 13.18% return vs -37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for FETH.
FUTY is categorized as Utilities Equities, while FETH is Cryptocurrency. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.25% for FETH.
FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTY и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор