PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с FETH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTY с FETH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Ethereum Fund (FETH).

FUTY и FETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FETH - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и FETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTY и FETH

2026 (YTD)20252024
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.91%16.40%8.72%
FETH
Fidelity Ethereum Fund		-30.50%-11.37%-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -30.50%.

FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%

FETH

1 день
-3.56%
1 месяц
4.36%
С начала года
-30.50%
6 месяцев
-54.19%
1 год
7.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Fidelity Ethereum Fund

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с FETH:
FETH с ETHAFETH с FBTCFETH с ETH-USDFETH с ETHEFETH с AETHFETH с IBITFETH с ETHV

Сравнение комиссий FUTY и FETH

FUTY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FETH
Fidelity Ethereum Fund

Доходность на риск

FUTY vs. FETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FETH
Ранг доходности на риск FETH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c FETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYFETHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.10

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.72

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.13

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

0.25

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. FETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FETH равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и FETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYFETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.10

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.36

+0.94

Корреляция

Корреляция между FUTY и FETH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и FETH

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
FETH
Fidelity Ethereum Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и FETH

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FETH.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTYFETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-64.00%

+27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-61.74%

+52.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-57.48%

+55.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-30.60%

+24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

30.89%

-27.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и FETH

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.06%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTYFETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

17.46%

-12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

53.48%

-43.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

75.77%

-60.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

74.74%

-57.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

74.74%

-55.75%