Сравнение FETH с AETH
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. FETH is passively managed, while AETH is actively managed. Over the past year, FETH returned -32.61% vs -16.19% for AETH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FETH charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности FETH и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -40.26%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -9.77%.
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -3.61% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | -5.45% |
Correlation
The correlation between FETH and AETH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between FETH and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. AETH — Ранг доходности на риск
FETH
AETH
Сравнение FETH c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FETH | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.37 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.52 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FETH | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.37 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок FETH и AETH
Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.00% | -47.78% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.45% | -43.98% | -19.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.45% | -43.84% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.79% | -24.68% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 30.99% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и AETH
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 4.02% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 27.18% | +18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 44.88% | +23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.20% | 54.64% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.20% | 54.64% | +17.56% |
Сравнение комиссий FETH и AETH
FETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и AETH
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and AETH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.77%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -64.00% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -32.61% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -32.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for FETH.
They also come from different issuers: Fidelity and Bitwise. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор