Сравнение FETH с ETHA
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -31.75% vs -31.79% for ETHA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FETH charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности FETH и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FETH показывает доходность -39.45%, а ETHA немного ниже – -39.46%.
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -39.46%
- 6 месяцев
- -42.75%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -39.46% | -11.31% | -3.62% |
Correlation
The correlation between FETH and ETHA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between FETH and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. ETHA — Ранг доходности на риск
FETH
ETHA
Сравнение FETH c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FETH | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.51 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.84 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FETH | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.41 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FETH и ETHA
Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, примерно равная максимальной просадке ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.00% | -64.02% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.95% | -62.89% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.95% | -62.89% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.73% | -32.65% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.82% | 37.73% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и ETHA
Fidelity Ethereum Fund (FETH) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеют волатильность 9.99% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 10.15% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.01% | 46.25% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.50% | 68.61% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.27% | 72.53% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.27% | 72.53% | -0.26% |
Сравнение комиссий FETH и ETHA
FETH берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и ETHA
Ни FETH, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FETH and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (10.15%) compared to FETH (9.99%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -64.00% vs ETHA's -64.02%.
On 1-year performance, FETH leads with -31.75% vs -31.79% for ETHA. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -31.75% return vs -31.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
FETH and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.00% for FETH and 0.25% for ETHA.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор