Сравнение FETH с ETHE
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index . Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -32.61% vs -33.45% for ETHE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FETH charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности FETH и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FETH показывает доходность -40.26%, а ETHE немного ниже – -40.50%.
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -3.61% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | -4.53% |
Correlation
The correlation between FETH and ETHE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between FETH and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. ETHE — Ранг доходности на риск
FETH
ETHE
Сравнение FETH c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FETH | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.53 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.88 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.06 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FETH и ETHE
Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.00% | -96.26% | +32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.45% | -63.69% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.45% | -77.50% | +14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.79% | -72.23% | +39.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 38.19% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и ETHE
Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеют волатильность 9.77% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 9.65% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 45.28% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 68.22% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.20% | 82.25% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.20% | 191.78% | -119.58% |
Сравнение комиссий FETH и ETHE
FETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и ETHE
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FETH and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FETH has higher volatility (9.77%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -64.00% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, FETH leads with -32.61% vs -33.45% for ETHE. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -32.61% return vs -33.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for FETH.
FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index . They also come from different issuers: Fidelity and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 2.50% for ETHE.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор