PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FETH с ETHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FETH с ETHE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FETH (Fidelity Ethereum Fund) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -44.82% vs -45.39% for ETHE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FETH charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.

Доходность

Сравнение доходности FETH и ETHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FETH показывает доходность -36.91%, а ETHE немного ниже – -37.21%.

FETH

1 день
-2.51%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
-43.01%
С начала года
-36.91%
1 год
-44.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHE

1 день
-2.51%
1 месяц
4.36%
6 месяцев
-43.22%
С начала года
-37.21%
1 год
-45.39%
3 года*
11.38%
5 лет*
-2.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FETH и ETHE

2026 (YTD)20252024
FETH
Fidelity Ethereum Fund		-36.91%-11.37%-4.68%
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-37.21%-13.03%-5.40%

Correlation

The correlation between FETH and ETHE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

1.00

The correlation between FETH and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Ethereum Fund

Grayscale Ethereum Trust ETF

Часто сравнивают с FETH:
FETH с ETHAFETH с FBTCFETH с ETH-USDFETH с AETHFETH с IBITFETH с ETHVFETH с BTC-USD
Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с ETHUETHE с SBETETHE с IBITETHE с YETHETHE с GLXY

Доходность на риск

FETH vs. ETHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FETH
Ранг доходности на риск FETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETH: 44
Ранг коэф-та Мартина
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FETH c ETHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FETHETHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.68

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
-0.79

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.91

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.67

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-1.04

+0.01

FETH vs. ETHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FETH на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHE равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FETH и ETHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FETH и ETHE

Максимальная просадка FETH за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и ETHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FETHETHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-96.26%

+28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.94%

-68.17%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-68.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.40%

-76.26%

+14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-72.29%

+37.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.63%

43.82%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FETH и ETHE

Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеют волатильность 14.59% и 14.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FETHETHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.59%

14.62%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.31%

47.30%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.50%

68.34%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.81%

81.73%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.81%

190.39%

-118.58%

Сравнение комиссий FETH и ETHE

FETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FETH и ETHE

FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		1.44%
FETH
Fidelity Ethereum Fund		0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FETH and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHE has higher volatility (14.62%) compared to FETH (14.59%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.94% vs ETHE's -96.26%.

On 1-year performance, FETH leads with -44.82% vs -45.39% for ETHE. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FETH has performed better with a -44.82% return vs -45.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.

ETHE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for FETH.

FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index. They also come from different issuers: Fidelity and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 2.50% for ETHE.

FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FETH и ETHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор