Сравнение FETH с FBTC
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds from Fidelity - FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index while FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -28.45% vs -39.80% for FBTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FETH и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -44.11%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -28.83%.
FETH
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- -44.11%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -28.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.78%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.11% | -11.37% | -4.68% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -28.83% | -6.56% | 36.58% |
Correlation
The correlation between FETH and FBTC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between FETH and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FETH
FBTC
Сравнение FETH c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.77 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.30 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и FBTC
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -52.07% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.57% | -52.07% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.81% | -50.43% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -16.77% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.48% | 30.54% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и FBTC
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 13.04% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 34.56% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.15% | 44.18% | +24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.38% | 50.08% | +22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.38% | 50.08% | +22.30% |
Сравнение комиссий FETH и FBTC
И FETH, и FBTC имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и FBTC
Ни FETH, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FETH and FBTC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.78%) compared to FBTC (13.04%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.57% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, FETH leads with -28.45% vs -39.80% for FBTC. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -28.45% return vs -39.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH and FBTC have the same expense ratio: 0.25% per year.
FETH and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор