Сравнение FETH с IBIT
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -31.75% vs -38.74% for IBIT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FETH charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности FETH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 42.07% |
Correlation
The correlation between FETH and IBIT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between FETH and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
FETH
IBIT
Сравнение FETH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FETH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.79 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.36 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.89 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.30 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок FETH и IBIT
Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.00% | -49.36% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.95% | -49.36% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.95% | -48.10% | -14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.73% | -16.02% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.82% | 28.44% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и IBIT
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 9.50% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.01% | 34.44% | +11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.50% | 43.73% | +24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.27% | 50.19% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.27% | 50.19% | +22.08% |
Сравнение комиссий FETH и IBIT
FETH берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и IBIT
Ни FETH, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FETH and IBIT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -64.00% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, FETH leads with -31.75% vs -38.74% for IBIT. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -31.75% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
FETH and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.00% for FETH and 0.25% for IBIT.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор