Сравнение FETH с IBIT
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -28.45% vs -39.82% for IBIT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FETH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -44.11%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
FETH
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- -44.11%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -28.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.11% | -11.37% | -4.68% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 36.27% |
Correlation
The correlation between FETH and IBIT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between FETH and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
FETH
IBIT
Сравнение FETH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.77 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.30 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и IBIT
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -52.11% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.57% | -52.11% | -15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.81% | -50.47% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -16.85% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.48% | 30.58% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и IBIT
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 13.18% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 34.64% | +12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.15% | 44.31% | +24.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.38% | 50.22% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.38% | 50.22% | +22.16% |
Сравнение комиссий FETH и IBIT
И FETH, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и IBIT
Ни FETH, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FETH and IBIT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.78%) compared to IBIT (13.18%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.57% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, FETH leads with -28.45% vs -39.82% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -28.45% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
FETH and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Fidelity and iShares.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор