Сравнение FUTY с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FUTY и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTY и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTY и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | 3.44% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.22% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.22%.
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
FELG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -9.22%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и FELG
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUTY vs. FELG — Ранг доходности на риск
FUTY
FELG
Сравнение FUTY c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTY | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.33 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.20 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.07 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTY | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.96 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FUTY и FELG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и FELG
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FELG в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и FELG
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTY | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -23.89% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -16.17% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -12.13% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -3.59% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.79% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и FELG
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.06%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTY | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.83% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 12.44% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 22.59% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 20.22% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 20.22% | -1.23% |