PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с FELG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FUTY is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FUTY returned 13.18% vs 23.38% for FELG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 4.10%.

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и FELG

2026 (YTD)202520242023
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%3.44%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between FUTY and FELG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.09

Сравнение распределения секторов FUTY и FELG

Секторы
FUTY
FELG

Коммунальные услуги

99.2%
0.1%

Энергетика

0.5%
1.1%

Промышленность

0.2%
7.2%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

53.9%

Коммунальные услуги

FUTY
99.2%
FELG
0.1%

Энергетика

FUTY
0.5%
FELG
1.1%

Промышленность

FUTY
0.2%
FELG
7.2%

Сырьевые материалы

FUTY

-

FELG
0.5%

Коммуникационные услуги

FUTY

-

FELG
13.8%

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

FELG
11.5%

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

FELG
1.0%

Финансовые услуги

FUTY

-

FELG
4.7%

Здравоохранение

FUTY

-

FELG
6.3%

Недвижимость

FUTY

-

FELG
0.0%

Технологии

FUTY

-

FELG
53.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

FUTY vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.48

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.03

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

4.96

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FELG равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.48

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.23

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FUTY и FELG

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-23.89%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-16.17%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-4.64%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.52%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.73%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и FELG

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.77%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.12%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

15.84%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.98%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

19.98%

-0.93%

Сравнение комиссий FUTY и FELG

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и FELG

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FELG в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and FELG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.49%) compared to FELG (4.77%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 23.38% vs 13.18% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 23.38% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.35% for FELG.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.18% for FELG.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор