Сравнение FUTY с FELC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).
FUTY и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTY и FELC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTY и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | 3.44% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | -3.98% | 17.09% | 25.25% | 5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -3.98%.
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
FELC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и FELC
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUTY vs. FELC — Ранг доходности на риск
FUTY
FELC
Сравнение FUTY c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTY | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.44 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.48 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.83 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTY | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.20 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между FUTY и FELC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и FELC
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FELC в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.98% | 0.92% | 1.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и FELC
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FELC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTY | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -18.59% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.09% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -5.71% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -2.00% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.61% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и FELC
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеют волатильность 5.06% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTY | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.26% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 9.62% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 18.22% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.40% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 15.40% | +3.59% |