PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELC с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELCFDVV
Дох-ть с нач. г.27.74%25.53%
Дневная вол-ть12.10%10.36%
Макс. просадка-8.70%-40.25%
Текущая просадка0.00%-0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FELC и FDVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELC и FDVV

С начала года, FELC показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 25.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.80%
14.57%
FELC
FDVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELC и FDVV

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.


FDVV
Fidelity High Dividend ETF
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FELC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELC c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELC
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FDVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDVV, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDVV, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDVV, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDVV, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDVV, с текущим значением в 33.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0033.30

Сравнение коэффициента Шарпа FELC и FDVV


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FDVV

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FDVV в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.72%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FELC и FDVV

Максимальная просадка FELC за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.23%
FELC
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FDVV

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
2.73%
FELC
FDVV