PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELC с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с FDVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. FELC is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, FELC returned 26.85% vs 23.27% for FDVV. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. FELC charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FELC и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELC показывает доходность 15.23%, а FDVV немного ниже – 14.74%.

FELC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.60%
6 месяцев
14.78%
С начала года
15.23%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.05%

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

FELC

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
$37.97M$31.11M$36.63M

Сравнение доходности по годам FELC и FDVV

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		15.23%17.09%25.25%6.06%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%6.92%

Correlation

The correlation between FELC and FDVV is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between FELC and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и FDVV

Секторы
FELC
FDVV

Технологии

40.7%
28.1%

Финансовые услуги

12.6%
18.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
3.4%

Промышленность

10.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
13.4%

Здравоохранение

8.5%
3.3%

Энергетика

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
11.0%

Коммунальные услуги

1.5%
9.1%

Недвижимость

1.0%
10.0%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Технологии

FELC
40.7%
FDVV
28.1%

Финансовые услуги

FELC
12.6%
FDVV
18.5%

Коммуникационные услуги

FELC
10.8%
FDVV
3.4%

Промышленность

FELC
10.1%
FDVV
3.2%

Потребительский циклический сектор

FELC
9.1%
FDVV
13.4%

Здравоохранение

FELC
8.5%
FDVV
3.3%

Энергетика

FELC
2.7%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FELC
2.4%
FDVV
11.0%

Коммунальные услуги

FELC
1.5%
FDVV
9.1%

Недвижимость

FELC
1.0%
FDVV
10.0%

Сырьевые материалы

FELC
0.6%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUGFELC с FELG
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FELC vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELC c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELCFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.26

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.13

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.51

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

10.35

+2.54

FELC vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELC и FDVV

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-40.25%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.30%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-3.75%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.25%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FDVV

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.26%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

8.49%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

10.36%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.69%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

16.91%

-1.73%

Сравнение комиссий FELC и FDVV

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FDVV

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.81%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELC and FDVV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (3.96%) compared to FDVV (3.26%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FELC leads with 26.85% vs 23.27% for FDVV. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 26.85% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.81% for FELC.

Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор