PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с FDVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. FELC is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, FELC returned 24.68% vs 22.16% for FDVV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FELC charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FELC и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELC показывает доходность 8.65%, а FDVV немного ниже – 8.39%.

FELC

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.92%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.63%
1 год
24.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.10%
1 год
22.16%
3 года*
19.90%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и FDVV

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		8.65%17.09%25.25%6.06%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%6.92%

Correlation

The correlation between FELC and FDVV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between FELC and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и FDVV

Секторы
FELC
FDVV

Технологии

40.8%
30.5%

Финансовые услуги

12.3%
17.0%

Коммуникационные услуги

11.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.6%

Промышленность

9.1%
3.0%

Здравоохранение

7.4%
3.0%

Энергетика

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
10.7%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%
8.6%

Недвижимость

1.1%
9.9%

Технологии

FELC
40.8%
FDVV
30.5%

Финансовые услуги

FELC
12.3%
FDVV
17.0%

Коммуникационные услуги

FELC
11.4%
FDVV
3.6%

Потребительский циклический сектор

FELC
10.0%
FDVV
13.6%

Промышленность

FELC
9.1%
FDVV
3.0%

Здравоохранение

FELC
7.4%
FDVV
3.0%

Энергетика

FELC
2.8%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FELC
2.5%
FDVV
10.7%

Сырьевые материалы

FELC
1.4%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
FDVV
8.6%

Недвижимость

FELC
1.1%
FDVV
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUGFELC с SCHD
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FELC vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELCFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.19

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.06

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.39

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

9.89

+2.29

FELC vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELC и FDVV

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-40.25%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.30%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.31%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.79%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.24%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FDVV

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.09%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

8.26%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

10.15%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.73%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.97%

-1.68%

Сравнение комиссий FELC и FDVV

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FDVV

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FDVV в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.86%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.86%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELC and FDVV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (4.96%) compared to FDVV (3.09%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FELC leads with 24.68% vs 22.16% for FDVV. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 24.68% return vs 22.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.86% for FELC.

Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор