PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELC с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELCFSPGX
Коэф-т Шарпа2.842.18
Коэф-т Сортино3.742.83
Коэф-т Омега1.531.40
Коэф-т Кальмара3.952.79
Коэф-т Мартина17.5910.92
Индекс Язвы1.95%3.36%
Дневная вол-ть12.06%16.81%
Макс. просадка-8.70%-32.66%
Текущая просадка-0.30%-0.87%

Корреляция

Корреляция между FELC и FSPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FELC и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.48%
14.58%
FELC
FSPGX

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 27.36%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 31.05%.


FELC

С начала года

27.36%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

14.48%

1 год

34.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSPGX

С начала года

31.05%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

14.58%

1 год

36.65%

5 лет (среднегодовая)

19.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELC и FSPGX

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
График комиссии FELC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELC c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.842.18
Коэффициент Сортино FELC, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.742.83
Коэффициент Омега FELC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.40
Коэффициент Кальмара FELC, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.952.79
Коэффициент Мартина FELC, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.5910.92
FELC
FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.202.402.602.803.0012 PMFri 2212 PMSat 2312 PMNov 2412 PMMon 2512 PMTue 2612 PMWed 27
2.84
2.18
FELC
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FSPGX

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности FSPGX в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.42%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FELC и FSPGX

Максимальная просадка FELC за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-0.87%
FELC
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
5.38%
FELC
FSPGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab