PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELC с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELCFNILX
Дох-ть с нач. г.27.59%27.36%
Дневная вол-ть12.08%12.43%
Макс. просадка-8.70%-33.75%
Текущая просадка-0.12%-0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FELC и FNILX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELC и FNILX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELC показывает доходность 27.59%, а FNILX немного ниже – 27.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.11%
15.26%
FELC
FNILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELC и FNILX

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
График комиссии FELC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELC c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELC
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FNILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNILX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNILX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNILX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNILX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNILX, с текущим значением в 20.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.19

Сравнение коэффициента Шарпа FELC и FNILX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FNILX

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FNILX в 1.05%


TTM202320222021202020192018
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.05%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%

Просадки

Сравнение просадок FELC и FNILX

Максимальная просадка FELC за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-0.23%
FELC
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FNILX

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 3.76% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
3.91%
FELC
FNILX