Сравнение FELC с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELC или FXAIX.
Основные характеристики
FELC | FXAIX | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.74 |
Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.64 |
Коэф-т Омега | 1.53 | 1.51 |
Коэф-т Кальмара | 3.95 | 3.97 |
Коэф-т Мартина | 17.59 | 17.87 |
Индекс Язвы | 1.95% | 1.88% |
Дневная вол-ть | 12.06% | 12.23% |
Макс. просадка | -8.70% | -33.79% |
Текущая просадка | -0.30% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между FELC и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FELC и FXAIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELC показывает доходность 27.36%, а FXAIX немного ниже – 27.34%.
FELC
27.36%
3.29%
14.48%
34.34%
N/A
N/A
FXAIX
27.34%
3.14%
14.67%
33.56%
15.67%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELC и FXAIX
FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FELC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и FXAIX
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FELC и FXAIX
Максимальная просадка FELC за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и FXAIX
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.01% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.