PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELC с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELCFXAIX
Коэф-т Шарпа2.842.74
Коэф-т Сортино3.743.64
Коэф-т Омега1.531.51
Коэф-т Кальмара3.953.97
Коэф-т Мартина17.5917.87
Индекс Язвы1.95%1.88%
Дневная вол-ть12.06%12.23%
Макс. просадка-8.70%-33.79%
Текущая просадка-0.30%-0.38%

Корреляция

Корреляция между FELC и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FELC и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.48%
14.66%
FELC
FXAIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELC показывает доходность 27.36%, а FXAIX немного ниже – 27.34%.


FELC

С начала года

27.36%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

14.48%

1 год

34.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXAIX

С начала года

27.34%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

14.67%

1 год

33.56%

5 лет (среднегодовая)

15.67%

10 лет (среднегодовая)

13.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELC и FXAIX

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
График комиссии FELC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.842.74
Коэффициент Сортино FELC, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.743.64
Коэффициент Омега FELC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.51
Коэффициент Кальмара FELC, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.953.97
Коэффициент Мартина FELC, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.5917.87
FELC
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.702.752.802.852.9012 PMFri 2212 PMSat 2312 PMNov 2412 PMMon 2512 PMTue 2612 PMWed 27
2.84
2.74
FELC
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FXAIX

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FELC и FXAIX

Максимальная просадка FELC за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-0.38%
FELC
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FXAIX

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.01% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
4.02%
FELC
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab