PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELC с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELC и FXAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FELC с FXAIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELC или FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности FELC и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELC:

0.71

FXAIX:

0.75

Коэф-т Сортино

FELC:

1.00

FXAIX:

1.07

Коэф-т Омега

FELC:

1.15

FXAIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FELC:

0.66

FXAIX:

0.72

Коэф-т Мартина

FELC:

2.47

FXAIX:

2.73

Индекс Язвы

FELC:

4.96%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

FELC:

19.57%

FXAIX:

19.78%

Макс. просадка

FELC:

-18.59%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FELC:

-3.46%

FXAIX:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 1.34%.

FELC

С начала года

0.26%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.73%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

1.34%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-1.07%

1 год

14.76%

3 года

14.51%

5 лет

16.00%

10 лет

12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий FELC и FXAIX

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELC и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг риск-скорректированной доходности FELC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FXAIX

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FXAIX в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		1.04%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FELC и FXAIX

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FXAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FXAIX

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.64% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...