Сравнение FELC с FXAIX
FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FELC is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past year, FELC returned 24.68% vs 25.51% for FXAIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FELC charges 0.18%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FELC и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 9.79%.
FELC
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам FELC и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 8.65% | 17.09% | 25.25% | 6.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 9.79% | 17.84% | 25.01% | 5.86% |
Correlation
The correlation between FELC and FXAIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between FELC and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELC vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FELC
FXAIX
Сравнение FELC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELC | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.02 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 13.62 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELC и FXAIX
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELC | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -33.79% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -8.89% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -1.72% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.79% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.97% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и FXAIX
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELC | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.68% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 9.84% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 12.50% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.00% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 18.12% | -2.83% |
Сравнение комиссий FELC и FXAIX
FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и FXAIX
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FXAIX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.86% | 0.92% | 1.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.04% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FELC and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FELC has higher volatility (4.96%) compared to FXAIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELC и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор