Сравнение FELC с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
FELC и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FELC и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELC и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | -3.95% | 17.09% | 25.25% | 5.68% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 4.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
FELC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELC и FTEC
FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FELC vs. FTEC — Ранг доходности на риск
FELC
FTEC
Сравнение FELC c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELC | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.69 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.92 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 5.93 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FELC и FTEC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и FTEC
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.98% | 0.92% | 1.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FELC и FTEC
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -34.95% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -16.26% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -11.53% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -5.61% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.27% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и FTEC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.01% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 16.40% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 27.53% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 25.11% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 24.57% | -9.15% |