PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELC с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELCVUG
Коэф-т Шарпа2.842.16
Коэф-т Сортино3.742.82
Коэф-т Омега1.531.39
Коэф-т Кальмара3.952.80
Коэф-т Мартина17.5911.05
Индекс Язвы1.95%3.29%
Дневная вол-ть12.06%16.82%
Макс. просадка-8.70%-50.68%
Текущая просадка-0.30%-0.75%

Корреляция

Корреляция между FELC и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FELC и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.48%
14.20%
FELC
VUG

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 27.36%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.00%.


FELC

С начала года

27.36%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

14.48%

1 год

34.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VUG

С начала года

31.00%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

14.20%

1 год

36.37%

5 лет (среднегодовая)

18.83%

10 лет (среднегодовая)

15.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELC и VUG

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
График комиссии FELC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELC c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.842.16
Коэффициент Сортино FELC, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.742.82
Коэффициент Омега FELC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.39
Коэффициент Кальмара FELC, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.952.80
Коэффициент Мартина FELC, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.5911.05
FELC
VUG

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.202.402.602.803.0012 PMFri 2212 PMSat 2312 PMNov 2412 PMMon 2512 PMTue 2612 PMWed 27
2.84
2.16
FELC
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и VUG

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок FELC и VUG

Максимальная просадка FELC за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-0.75%
FELC
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
5.31%
FELC
VUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab