PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELC с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELC с VUG

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FELC и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELC или VUG.

Корреляция

Корреляция между FELC и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FELC и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.44%
18.65%
FELC
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELC:

0.22

VUG:

0.22

Коэф-т Сортино

FELC:

0.44

VUG:

0.48

Коэф-т Омега

FELC:

1.06

VUG:

1.07

Коэф-т Кальмара

FELC:

0.22

VUG:

0.24

Коэф-т Мартина

FELC:

1.01

VUG:

0.91

Индекс Язвы

FELC:

4.13%

VUG:

5.93%

Дневная вол-ть

FELC:

18.79%

VUG:

24.48%

Макс. просадка

FELC:

-18.59%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FELC:

-13.84%

VUG:

-17.76%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность -10.52%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -14.32%.

FELC

С начала года

-10.52%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-9.63%

1 год

4.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-14.32%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-9.53%

1 год

5.34%

5 лет

15.52%

10 лет

13.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FELC и VUG

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
График комиссии FELC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELC: 0.18%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELC и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг риск-скорректированной доходности FELC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELC c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FELC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FELC: 0.22
VUG: 0.22
Коэффициент Сортино FELC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FELC: 0.44
VUG: 0.48
Коэффициент Омега FELC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FELC: 1.06
VUG: 1.07
Коэффициент Кальмара FELC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FELC: 0.22
VUG: 0.24
Коэффициент Мартина FELC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FELC: 1.01
VUG: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
0.22
0.22
FELC
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и VUG

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VUG в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		1.17%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.55%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FELC и VUG

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.84%
-17.76%
FELC
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 13.51%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
16.14%
FELC
VUG