PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с ELFY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds - FUTY tracks the MSCI USA IMI Utilities Index while ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, FUTY returned 13.18% vs 42.84% for ELFY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 24.15%.

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%

ELFY

1 день
-4.01%
1 месяц
-3.15%
С начала года
24.15%
6 месяцев
20.66%
1 год
42.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и ELFY

2026 (YTD)2025
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%15.69%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		24.15%35.82%

Correlation

The correlation between FUTY and ELFY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.60

The correlation between FUTY and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUTY и ELFY

Секторы
FUTY
ELFY

Коммунальные услуги

99.2%
33.9%

Энергетика

0.5%
13.1%

Промышленность

0.2%
31.3%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

FUTY
99.2%
ELFY
33.9%

Энергетика

FUTY
0.5%
ELFY
13.1%

Промышленность

FUTY
0.2%
ELFY
31.3%

Сырьевые материалы

FUTY

-

ELFY
3.6%

Коммуникационные услуги

FUTY

-

ELFY

-

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

ELFY
0.5%

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

ELFY

-

Финансовые услуги

FUTY

-

ELFY

-

Здравоохранение

FUTY

-

ELFY

-

Недвижимость

FUTY

-

ELFY

-

Технологии

FUTY

-

ELFY
18.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с PAVEELFY с VPU

Доходность на риск

FUTY vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.22

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.92

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

5.14

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

16.28

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ELFY равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.22

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.99

-2.43

Просадки

Сравнение просадок FUTY и ELFY

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-8.37%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.37%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-4.46%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-1.60%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.64%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и ELFY

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.49%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.11%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

15.47%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

19.37%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.33%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

19.33%

-0.28%

Сравнение комиссий FUTY и ELFY

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и ELFY

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ELFY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.85%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and ELFY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (8.11%) compared to FUTY (5.49%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 42.84% vs 13.18% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 42.84% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.85% for ELFY.

FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. They also come from different issuers: Fidelity and ALPS. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.50% for ELFY.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор