PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, ELFY returned 47.53% vs 51.55% for GRID. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELFY показывает доходность 29.07%, а GRID немного ниже – 28.91%.

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и GRID

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%42.12%

Correlation

The correlation between ELFY and GRID is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.80

The correlation between ELFY and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELFY и GRID

Секторы
ELFY
GRID

Коммунальные услуги

33.9%
20.4%

Промышленность

31.3%
65.2%

Технологии

18.1%
11.0%

Энергетика

13.1%

-

Сырьевые материалы

3.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ELFY
33.9%
GRID
20.4%

Промышленность

ELFY
31.3%
GRID
65.2%

Технологии

ELFY
18.1%
GRID
11.0%

Энергетика

ELFY
13.1%
GRID

-

Сырьевые материалы

ELFY
3.6%
GRID
0.0%

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.5%
GRID
3.5%

Коммуникационные услуги

ELFY

-

GRID

-

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

GRID

-

Финансовые услуги

ELFY

-

GRID

-

Здравоохранение

ELFY

-

GRID

-

Недвижимость

ELFY

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNRELFY с PAVE
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

ELFY vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFYGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.67

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.50

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

4.42

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

16.72

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFY vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFYGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

0.57

+2.79

Просадки

Сравнение просадок ELFY и GRID

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-40.56%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.73%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.33%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-8.43%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.09%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и GRID

Текущая волатильность для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) составляет 7.28%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что ELFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

7.95%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

16.08%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

19.39%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

21.00%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

22.81%

-3.82%

Сравнение комиссий ELFY и GRID

ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и GRID

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and GRID have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to ELFY (7.28%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.37% vs GRID's -40.56%.

On 1-year performance, GRID leads with 51.55% vs 47.53% for ELFY. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ELFY has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRID has performed better with a 51.55% return vs 47.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

ELFY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.77% for GRID.

ELFY is categorized as Utilities Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: ALPS and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор