PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ELFY с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с AIPO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Infrastructure Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while AIPO is a Artificial Intelligence fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, ELFY returned 24.01% vs 47.44% for AIPO. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 36.26%.

ELFY

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
9.99%
С начала года
19.22%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.20%

AIPO

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
26.16%
С начала года
36.26%
1 год
47.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
47.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF
$40.92M$37.68M$46.01M

ELFY

ALPS Electrification Infrastructure ETF
$1.66M$2.19M$2.17M

Сравнение доходности по годам ELFY и AIPO

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		19.22%6.32%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		36.26%9.46%

Correlation

The correlation between ELFY and AIPO is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.90

The correlation between ELFY and AIPO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELFY и AIPO

Секторы
ELFY
AIPO

Коммунальные услуги

40.0%
15.3%

Промышленность

26.0%
58.0%

Энергетика

16.0%
6.8%

Технологии

12.8%
15.7%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

ELFY
40.0%
AIPO
15.3%

Промышленность

ELFY
26.0%
AIPO
58.0%

Энергетика

ELFY
16.0%
AIPO
6.8%

Технологии

ELFY
12.8%
AIPO
15.7%

Сырьевые материалы

ELFY
4.4%
AIPO

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.6%
AIPO
0.7%

Финансовые услуги

ELFY
0.1%
AIPO
2.9%

Коммуникационные услуги

ELFY

-

AIPO
0.5%

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

AIPO

-

Здравоохранение

ELFY

-

AIPO

-

Недвижимость

ELFY

-

AIPO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с XLUELFY с CCNRELFY с JXIELFY с VPUELFY с PAVE
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

ELFY vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг доходности на риск AIPO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ELFY c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELFYAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.27

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.76

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.96

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

6.41

-0.08

ELFY vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPO равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и AIPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELFY и AIPO

Максимальная просадка ELFY за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки AIPO в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-24.36%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-24.36%

+10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-13.32%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-5.37%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

7.42%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и AIPO

Текущая волатильность для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) составляет 6.82%, в то время как у Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что ELFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

14.01%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

29.90%

-12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

37.56%

-16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

37.19%

-17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

37.19%

-17.10%

Сравнение комиссий ELFY и AIPO

ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и AIPO

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		1.03%0.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ELFY and AIPO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIPO has higher volatility (14.01%) compared to ELFY (6.82%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -13.61% vs AIPO's -24.36%.

On 1-year performance, AIPO leads with 47.44% vs 24.01% for ELFY. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ELFY has been the lower-risk option at 6.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPO has performed better with a 47.44% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

ELFY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.01% for AIPO.

ELFY is categorized as Infrastructure Equities, while AIPO is Artificial Intelligence. ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: ALPS and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.69% for AIPO.

AIPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор