PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ELFY с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с CCNR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Infrastructure Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS. ELFY is passively managed, while CCNR is actively managed. Over the past year, ELFY returned 24.01% vs 49.23% for CCNR. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELFY показывает доходность 19.22%, а CCNR немного ниже – 18.31%.

ELFY

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
9.99%
С начала года
19.22%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.20%

CCNR

1 день
-0.11%
1 месяц
3.62%
6 месяцев
1.51%
С начала года
18.31%
1 год
49.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCNR

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
$271.92K$2.24M$1.28M

ELFY

ALPS Electrification Infrastructure ETF
$1.66M$2.19M$2.17M

Сравнение доходности по годам ELFY и CCNR

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		19.22%34.72%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		18.31%51.45%

Correlation

The correlation between ELFY and CCNR is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

0.58

The correlation between ELFY and CCNR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELFY и CCNR

Секторы
ELFY
CCNR

Коммунальные услуги

40.0%
8.8%

Промышленность

26.0%
7.6%

Энергетика

16.0%
37.5%

Технологии

12.8%
1.1%

Сырьевые материалы

4.4%
35.7%

Потребительский циклический сектор

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

9.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

ELFY
40.0%
CCNR
8.8%

Промышленность

ELFY
26.0%
CCNR
7.6%

Энергетика

ELFY
16.0%
CCNR
37.5%

Технологии

ELFY
12.8%
CCNR
1.1%

Сырьевые материалы

ELFY
4.4%
CCNR
35.7%

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.6%
CCNR
0.3%

Финансовые услуги

ELFY
0.1%
CCNR
0.1%

Коммуникационные услуги

ELFY

-

CCNR

-

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

CCNR
9.0%

Здравоохранение

ELFY

-

CCNR

-

Недвижимость

ELFY

-

CCNR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с PAVE
Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с EMETCCNR с OEFACCNR с BATTCCNR с SMTHCCNR с URNMCCNR с URA

Доходность на риск

ELFY vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ELFY c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELFYCCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.66

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.29

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.84

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

11.32

-4.99

ELFY vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа CCNR равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELFY и CCNR

Максимальная просадка ELFY за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и CCNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-20.06%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-12.88%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-8.02%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.04%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.36%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и CCNR

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.74%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

13.41%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

18.61%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

19.96%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

19.96%

+0.13%

Сравнение комиссий ELFY и CCNR

ELFY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и CCNR

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CCNR в 2.94%

ПозицияTTM20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.94%3.48%1.27%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		1.03%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and CCNR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (6.82%) compared to CCNR (4.74%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -13.61% vs CCNR's -20.06%.

On 1-year performance, CCNR leads with 49.23% vs 24.01% for ELFY. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 49.23% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

CCNR has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.03% for ELFY.

ELFY is categorized as Infrastructure Equities, while CCNR is Natural Resources. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.39% for CCNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и CCNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор