PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с VPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index while VPU tracks the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, ELFY returned 47.53% vs 9.60% for VPU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 3.18%.

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPU

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
1.27%
1 год
9.60%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.11%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и VPU

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.18%15.64%

Correlation

The correlation between ELFY and VPU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.61

The correlation between ELFY and VPU has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELFY и VPU

Секторы
ELFY
VPU

Коммунальные услуги

33.9%
99.3%

Промышленность

31.3%
0.2%

Технологии

18.1%

-

Энергетика

13.1%
0.5%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ELFY
33.9%
VPU
99.3%

Промышленность

ELFY
31.3%
VPU
0.2%

Технологии

ELFY
18.1%
VPU

-

Энергетика

ELFY
13.1%
VPU
0.5%

Сырьевые материалы

ELFY
3.6%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.5%
VPU

-

Коммуникационные услуги

ELFY

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

VPU

-

Финансовые услуги

ELFY

-

VPU

-

Здравоохранение

ELFY

-

VPU

-

Недвижимость

ELFY

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с CCNRELFY с PAVE
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

ELFY vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFYVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.67

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.00

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.12

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

1.08

+4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

2.43

+15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFY vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFYVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.67

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

0.53

+2.83

Просадки

Сравнение просадок ELFY и VPU

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-46.31%

+37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-8.90%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-7.26%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-7.78%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.96%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и VPU

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.35%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

11.36%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

14.30%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

17.05%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

19.12%

-0.13%

Сравнение комиссий ELFY и VPU

ELFY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и VPU

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VPU в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.69%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and VPU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to VPU (5.35%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.37% vs VPU's -46.31%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 9.60% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

VPU has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.82% for ELFY.

ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: ALPS and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.09% for VPU.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор