PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с ZAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с ZAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds - ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index while ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index. Both are passively managed. Over the past year, ELFY returned 47.53% vs 28.84% for ZAP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и ZAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у ZAP с доходностью 15.14%.

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и ZAP

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.14%25.11%

Correlation

The correlation between ELFY and ZAP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.82

The correlation between ELFY and ZAP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Global X U.S. Electrification ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNRELFY с PAVE
Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с LITZAP с XLUZAP с UTESZAP с CPER

Доходность на риск

ELFY vs. ZAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c ZAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFYZAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.92

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.62

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

4.01

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

10.25

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFY vs. ZAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа ZAP равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFYZAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.92

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

1.63

+1.72

Просадки

Сравнение просадок ELFY и ZAP

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и ZAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYZAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-12.38%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-7.23%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-4.11%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-2.57%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.83%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и ZAP

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYZAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.28%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

11.74%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.13%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

16.91%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

16.91%

+2.08%

Сравнение комиссий ELFY и ZAP

И ELFY, и ZAP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и ZAP

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ZAP в 1.55%

ПозицияTTM20252024
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.55%1.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and ZAP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to ZAP (6.28%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.37% vs ZAP's -12.38%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 28.84% for ZAP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY and ZAP have the same expense ratio: 0.50% per year.

ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.82% for ELFY.

ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index. They also come from different issuers: ALPS and Global X.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и ZAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор