Сравнение ELFY с XLU
ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Infrastructure Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, ELFY returned 24.01% vs 3.90% for XLU. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности ELFY и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFY показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%.
ELFY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.20%
XLU
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 7.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66M | $2.19M | $2.17M | |
| $937.69M | $849.56M | $919.11M |
Сравнение доходности по годам ELFY и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 19.22% | 34.72% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 14.78% |
Correlation
The correlation between ELFY and XLU is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов ELFY и XLU
Секторы
ELFY
XLU
Коммунальные услуги
Промышленность
-
Энергетика
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
ELFY
XLU
Промышленность
ELFY
XLU
-
Энергетика
ELFY
XLU
-
Технологии
ELFY
XLU
-
Сырьевые материалы
ELFY
XLU
-
Потребительский циклический сектор
ELFY
XLU
-
Финансовые услуги
ELFY
XLU
-
Коммуникационные услуги
ELFY
-
XLU
-
Потребительский защитный сектор
ELFY
-
XLU
-
Здравоохранение
ELFY
-
XLU
-
Недвижимость
ELFY
-
XLU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFY vs. XLU — Ранг доходности на риск
ELFY
XLU
Сравнение ELFY c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELFY | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.43 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 0.87 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELFY и XLU
Максимальная просадка ELFY за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -51.98% | +38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -9.18% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -7.30% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -10.19% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.48% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFY и XLU
ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.82% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 11.89% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 14.93% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.34% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 19.30% | +0.79% |
Сравнение комиссий ELFY и XLU
ELFY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFY и XLU
Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XLU в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 1.03% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.74% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
ELFY and XLU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELFY has higher volatility (6.82%) compared to XLU (3.82%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -13.61% vs XLU's -51.98%.
On 1-year performance, ELFY leads with 24.01% vs 3.90% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 24.01% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.
XLU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.03% for ELFY.
ELFY is categorized as Infrastructure Equities, while XLU is Utilities Equities. ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: ALPS and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.08% for XLU.
ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELFY и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор