Сравнение FUTY с ELCV
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide. FUTY is passively managed, while ELCV is actively managed. Over the past year, FUTY returned 12.59% vs 32.38% for ELCV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 22.21%.
FUTY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 9.07%
ELCV
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 22.21%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTY и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 4.88% | 16.40% | -5.22% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 22.21% | 9.96% | -0.64% |
Correlation
The correlation between FUTY and ELCV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between FUTY and ELCV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTY vs. ELCV — Ранг доходности на риск
FUTY
ELCV
Сравнение FUTY c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTY | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 6.18 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 21.66 | -18.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTY и ELCV
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTY | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -18.38% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -5.05% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | 0.00% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -3.70% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 1.45% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и ELCV
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Eventide High Dividend ETF (ELCV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTY | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.47% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 9.21% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 11.89% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.48% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 15.48% | +3.58% |
Сравнение комиссий FUTY и ELCV
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и ELCV
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ELCV в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.75% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.57% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FUTY and ELCV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTY has higher volatility (5.63%) compared to ELCV (4.47%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs ELCV's -18.38%.
On 1-year performance, ELCV leads with 32.38% vs 12.59% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ELCV has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 32.38% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
FUTY has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.75% for ELCV.
FUTY is categorized as Utilities Equities, while ELCV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Eventide. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.49% for ELCV.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTY и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор