PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTU с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FUTU с TSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FUTU (Futu Holdings Limited) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs 31.30%/yr for TSM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FUTU и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Futu Holdings Limited (FUTU) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%.

FUTU

1 день
2.10%
1 месяц
-31.67%
С начала года
-39.65%
6 месяцев
-42.20%
1 год
-13.16%
3 года*
34.68%
5 лет*
-6.95%
10 лет*
—

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
6.28%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
98.93%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTU и TSM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FUTU
Futu Holdings Limited		-39.65%105.29%49.87%34.39%-6.12%-5.36%343.31%-30.08%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%57.51%

Correlation

The correlation between FUTU and TSM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUTU:

$13.82B

TSM:

$2.20T

EPS

FUTU:

HK$71.05

TSM:

NT$373.98

Коэффициент P/E

FUTU:

10.76

TSM:

35.89

Коэффициент PEG

FUTU:

0.22

TSM:

1.03

Коэффициент P/S

FUTU:

4.50

TSM:

16.87

Коэффициент P/B

FUTU:

2.63

TSM:

11.82

Общая выручка (12 мес.)

FUTU:

HK$24.01B

TSM:

NT$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

FUTU:

HK$21.07B

TSM:

NT$2.55T

EBITDA (12 мес.)

FUTU:

HK$14.81B

TSM:

NT$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Futu Holdings Limited

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с FUTU:
FUTU с TIGRFUTU с QFINFUTU с BABAFUTU с EVGOFUTU с FRHCFUTU с AAPLFUTU с MSFT
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

FUTU vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTU
Ранг доходности на риск FUTU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTU c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTUTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.71

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
3.30

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

5.48

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

19.42

-20.06

FUTU vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTU и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTU и TSM

Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTUTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-89.08%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.18%

-18.14%

-36.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.18%

-36.82%

-17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.42%

-56.47%

-29.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.21%

-4.87%

-45.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.53%

-42.85%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.61%

5.11%

+15.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTU и TSM

Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTUTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.14%

13.42%

+25.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.00%

28.65%

+22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.08%

36.69%

+26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.75%

37.46%

+35.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.16%

34.23%

+40.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTU и TSM

Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности TSM в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTU
Futu Holdings Limited		2.67%0.00%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUTU и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
5.86B
1.15T
(FUTU) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FUTU значения в HKD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности FUTU и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Futu Holdings Limited и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
87.2%
66.3%
Активы портфеля
FUTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

FUTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

FUTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

FUTU and TSM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTU has higher volatility (39.14%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTU и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор