Сравнение TIGR с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UP Fintech Holding Limited (TIGR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIGR или IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и IWDA.L
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность 27.83%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 18.98%.
TIGR
27.83%
-21.75%
26.26%
20.21%
9.34%
N/A
IWDA.L
18.98%
-0.47%
7.66%
27.05%
12.16%
9.90%
Основные характеристики
| TIGR | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 0.84 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 25.02% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 86.71% | 11.25% |
| Макс. просадка | -93.65% | -34.11% |
| Текущая просадка | -84.61% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TIGR и IWDA.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIGR c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и IWDA.L
Ни TIGR, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TIGR и IWDA.L
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и IWDA.L
UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 29.31% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.