PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIGR с SPYL.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIGR и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UP Fintech Holding Limited (TIGR) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.26%
11.90%
TIGR
SPYL.DE

Доходность по периодам

С начала года, TIGR показывает доходность 27.83%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 30.31%.


TIGR

С начала года

27.83%

1 месяц

-21.75%

6 месяцев

26.26%

1 год

20.21%

5 лет (среднегодовая)

9.34%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPYL.DE

С начала года

30.31%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

14.60%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TIGRSPYL.DE
Дневная вол-ть86.71%12.26%
Макс. просадка-93.65%-8.25%
Текущая просадка-84.61%-1.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TIGR и SPYL.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIGR c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIGR, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.24
Коэффициент Сортино TIGR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.08
Коэффициент Омега TIGR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара TIGR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.23
Коэффициент Мартина TIGR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.84
TIGR
SPYL.DE

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGR и SPYL.DE

Ни TIGR, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TIGR и SPYL.DE

Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и SPYL.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.40%
-1.47%
TIGR
SPYL.DE

Волатильность

Сравнение волатильности TIGR и SPYL.DE

UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 29.31% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.31%
3.85%
TIGR
SPYL.DE