Сравнение FUTU с PGR
FUTU (Futu Holdings Limited) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FUTU in Capital Markets, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs 19.40%/yr for PGR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -5.09%.
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам FUTU и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 0.63% |
Correlation
The correlation between FUTU and PGR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.02 |
The correlation between FUTU and PGR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUTU:
HK$71.05
PGR:
$19.23
FUTU:
10.76
PGR:
10.56
FUTU:
0.22
PGR:
0.08
FUTU:
4.50
PGR:
1.36
FUTU:
HK$24.01B
PGR:
$87.65B
FUTU:
HK$21.07B
PGR:
$23.23B
FUTU:
HK$14.81B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. PGR — Ранг доходности на риск
FUTU
PGR
Сравнение FUTU c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.80 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.23 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и PGR
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -71.06% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -24.30% | -29.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -30.35% | -23.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -30.35% | -56.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -25.70% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -14.53% | -33.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 15.96% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и PGR
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 7.54% | +31.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 16.87% | +34.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 22.55% | +40.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.75% | 24.55% | +48.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.16% | 24.48% | +50.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и PGR
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и PGR
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and PGR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs PGR's -71.06%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор