Сравнение FUTU с IBKR
FUTU (Futu Holdings Limited) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs 41.64%/yr for IBKR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 41.50%.
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам FUTU и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -12.50% |
Correlation
The correlation between FUTU and IBKR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between FUTU and IBKR shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.82B
IBKR:
$40.72B
FUTU:
HK$71.05
IBKR:
$3.76
FUTU:
10.76
IBKR:
24.18
FUTU:
0.22
IBKR:
0.83
FUTU:
4.50
IBKR:
4.66
FUTU:
2.63
IBKR:
1.92
FUTU:
HK$24.01B
IBKR:
$8.69B
FUTU:
HK$21.07B
IBKR:
$7.75B
FUTU:
HK$14.81B
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. IBKR — Ранг доходности на риск
FUTU
IBKR
Сравнение FUTU c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.20 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 10.65 | -11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и IBKR
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -63.66% | -23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -18.70% | -35.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -38.66% | -15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -38.66% | -47.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | 0.00% | -50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -24.85% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 7.35% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и IBKR
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 11.31% | +27.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 27.82% | +23.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 37.67% | +25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.75% | 34.50% | +38.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.16% | 33.37% | +41.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и IBKR
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности IBKR в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUTU and IBKR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор