Сравнение FUTU с AVGO
FUTU (Futu Holdings Limited) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs 55.09%/yr for AVGO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам FUTU и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 23.59% |
Correlation
The correlation between FUTU and AVGO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.82B
AVGO:
$1.86T
FUTU:
HK$71.05
AVGO:
$6.01
FUTU:
10.76
AVGO:
63.58
FUTU:
0.22
AVGO:
0.79
FUTU:
4.50
AVGO:
24.70
FUTU:
2.63
AVGO:
21.24
FUTU:
HK$24.01B
AVGO:
$75.47B
FUTU:
HK$21.07B
AVGO:
$50.53B
FUTU:
HK$14.81B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. AVGO — Ранг доходности на риск
FUTU
AVGO
Сравнение FUTU c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.77 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 4.11 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и AVGO
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -48.30% | -38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -28.67% | -25.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -41.15% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -41.15% | -45.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -20.66% | -29.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -7.98% | -39.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 12.30% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и AVGO
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 20.53%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 20.53% | +18.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 35.04% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 45.57% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.75% | 43.39% | +29.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.16% | 39.52% | +35.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и AVGO
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности AVGO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и AVGO
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and AVGO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор