Сравнение FUQIX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FUQIX и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUQIX и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | -8.43% | 16.76% | 24.32% | 29.63% | -18.09% | 28.28% | 20.67% | 34.66% | -3.39% | 25.77% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FUQIX показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUQIX имеют среднегодовую доходность 14.21%, а акции SPGP немного отстают с 13.74%.
FUQIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 14.21%
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUQIX и SPGP
FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
FUQIX vs. SPGP — Ранг доходности на риск
FUQIX
SPGP
Сравнение FUQIX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUQIX | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.40 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 2.47 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUQIX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FUQIX и SPGP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQIX и SPGP
Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 3.97% | 3.63% | 12.80% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FUQIX и SPGP
Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUQIX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -42.08% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -15.00% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -22.87% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -42.08% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -7.95% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.39% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.72% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUQIX и SPGP
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) составляет 5.54%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUQIX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.32% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 11.83% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 21.81% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.48% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 21.16% | -2.93% |