Сравнение FUQIX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUQIX или SPGP.
Основные характеристики
| FUQIX | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.11% | 5.74% |
| Дох-ть за 1 год | 31.70% | 12.05% |
| Дох-ть за 3 года | 11.35% | 5.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.00% | 13.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 14.83% |
| Макс. просадка | -31.19% | -42.08% |
| Текущая просадка | -1.98% | -3.33% |
Корреляция
Корреляция между FUQIX и SPGP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUQIX и SPGP
С начала года, FUQIX показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 5.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUQIX и SPGP
FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUQIX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQIX и SPGP
Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности SPGP в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 11.56% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.09% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок FUQIX и SPGP
Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUQIX и SPGP
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) составляет 4.26%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.