PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUQIX с FUMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUQIX с FUMIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX).

FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUQIX или FUMIX.

Корреляция

Корреляция между FUQIX и FUMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FUQIX и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUQIX:

-0.02

FUMIX:

0.50

Коэф-т Сортино

FUQIX:

0.13

FUMIX:

0.86

Коэф-т Омега

FUQIX:

1.02

FUMIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FUQIX:

-0.01

FUMIX:

0.52

Коэф-т Мартина

FUQIX:

-0.02

FUMIX:

2.07

Индекс Язвы

FUQIX:

8.36%

FUMIX:

5.74%

Дневная вол-ть

FUQIX:

20.93%

FUMIX:

23.09%

Макс. просадка

FUQIX:

-31.19%

FUMIX:

-39.68%

Текущая просадка

FUQIX:

-11.61%

FUMIX:

-8.93%

Доходность по периодам

С начала года, FUQIX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 3.71%.

FUQIX

С начала года

-1.64%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

-6.19%

1 год

-0.83%

5 лет

9.36%

10 лет

N/A

FUMIX

С начала года

3.71%

1 месяц

11.23%

6 месяцев

-1.48%

1 год

11.28%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FUQIX и FUMIX

FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FUMIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUQIX и FUMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FUQIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUQIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUQIX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUQIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FUMIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQIX и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUQIX и FUMIX

Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FUMIX в 5.68%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund		1.09%1.07%1.17%1.42%1.08%1.71%2.15%1.53%1.46%1.28%0.29%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		5.68%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUQIX и FUMIX

Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки FUMIX в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и FUMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FUQIX и FUMIX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) составляет 6.43%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...