Сравнение FUQIX с FUMIX
FUQIX (Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both mutual funds - FUQIX is a Quality Factor fund managed by Fidelity, while FUMIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Momentum Focus Index. Over the past 5 years, FUQIX returned 12.90%/yr vs 14.90%/yr for FUMIX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FUQIX charges 0.10%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.
Доходность
Сравнение доходности FUQIX и FUMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUQIX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 26.33%.
FUQIX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.07%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 16.10%
- Всё время*
- 15.71%
FUMIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 26.39%
- С начала года
- 26.33%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FUQIX и FUMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 12.03% | 16.76% | 24.32% | 29.63% | -18.09% | 28.28% | 20.67% | 34.66% | -3.39% | 22.31% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 26.33% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
Correlation
The correlation between FUQIX and FUMIX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between FUQIX and FUMIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUQIX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск
FUQIX
FUMIX
Сравнение FUQIX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUQIX | FUMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.38 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 9.44 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUQIX и FUMIX
Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и FUMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUQIX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -33.36% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.87% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -19.90% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -27.66% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.79% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -6.28% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.24% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUQIX и FUMIX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUQIX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 8.66% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 19.03% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 21.26% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 21.86% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 22.00% | -3.73% |
Сравнение комиссий FUQIX и FUMIX
FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FUMIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQIX и FUMIX
Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FUMIX в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.20% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 3.24% | 3.63% | 12.80% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FUQIX and FUMIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMIX has higher volatility (8.66%) compared to FUQIX (3.49%). In terms of maximum drawdown, FUQIX dropped -31.19% vs FUMIX's -33.36%.
FUQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUQIX и FUMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор