Сравнение FUQIX с VALW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L).
FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUQIX или VALW.L.
Основные характеристики
| FUQIX | VALW.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.11% | 4.68% |
| Дох-ть за 1 год | 31.70% | 9.45% |
| Дох-ть за 3 года | 11.35% | 8.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 32.20% |
| Макс. просадка | -31.19% | -19.68% |
| Текущая просадка | -1.98% | -10.96% |
Корреляция
Корреляция между FUQIX и VALW.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FUQIX и VALW.L
С начала года, FUQIX показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у VALW.L с доходностью 4.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUQIX и VALW.L
FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VALW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUQIX c VALW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQIX и VALW.L
Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, тогда как VALW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 11.56% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUQIX и VALW.L
Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки VALW.L в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и VALW.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUQIX и VALW.L
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) имеют волатильность 4.14% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.