Сравнение FUQIX с FISPX
FUQIX (Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund) and FISPX (Federated Hermes Max Cap Index Fund) are both mutual funds - FUQIX is a Quality Factor fund managed by Fidelity, while FISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FUQIX returned 16.10%/yr vs 15.06%/yr for FISPX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FUQIX charges 0.10%/yr vs 0.37%/yr for FISPX.
Доходность
Сравнение доходности FUQIX и FISPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUQIX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у FISPX с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции FUQIX превзошли акции FISPX по среднегодовой доходности: 16.10% против 15.06% соответственно.
FUQIX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.07%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 16.10%
- Всё время*
- 15.71%
FISPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 13.80%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.06%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FUQIX и FISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 12.03% | 16.76% | 24.32% | 29.63% | -18.09% | 28.28% | 20.67% | 34.66% | -3.39% | 25.77% |
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 13.80% | 17.57% | 24.47% | 26.27% | -18.87% | 28.57% | 18.27% | 30.73% | -4.68% | 21.61% |
Correlation
The correlation between FUQIX and FISPX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between FUQIX and FISPX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUQIX vs. FISPX — Ранг доходности на риск
FUQIX
FISPX
Сравнение FUQIX c FISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUQIX | FISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.93 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 12.16 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUQIX и FISPX
Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки FISPX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и FISPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUQIX | FISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -54.64% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -8.77% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -24.78% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -25.02% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -33.80% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -8.94% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.05% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUQIX и FISPX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) составляет 3.49%, в то время как у Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUQIX | FISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.12% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 10.23% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 12.93% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 21.29% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 20.21% | -1.94% |
Сравнение комиссий FUQIX и FISPX
FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FISPX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQIX и FISPX
Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FISPX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 7.06% | 8.03% | 12.57% | 22.88% | 16.35% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% |
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 3.24% | 3.63% | 12.80% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FUQIX and FISPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISPX has higher volatility (4.12%) compared to FUQIX (3.49%). In terms of maximum drawdown, FUQIX dropped -31.19% vs FISPX's -54.64%.
FISPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUQIX и FISPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор